Кевін Хо, який є трейдером в біржовому залі, представляє свої шість улюблених високоефективних методів скальпування ринку з чіткими правилами управління ризиком.
Після розробки торгового бізнес-плану, передбачуваний трейдер тепер має всі підстави для торгівлі , і повинен сформулювати стратегію вилучення послідовної прибутку з ринку. Дана стаття спрямована на те, щоб продемонструвати кілька подібних методів скальпування ринку з вельми високою надійністю.
Сприйняття торгівлі
Як би ви описали торгівлю? Говорячи словами гуру мотивації Тоні Роббінса - метафора, яку ви використовуєте для опису свого життя, зачіпає якість вашого сприйняття і, в кінцевому рахунку, ваше життя. Те ж саме відбувається і з торгівлею. Деякі люди кажуть, що вона походить на небезпечне дика тварина, що чекають для атаки; інші думають про неї як про море в очікуванні відплиття. Я люблю думати про торгівлю як про прогулянці по коліно у водоймі повному монет - будьте задоволені послідовно збирати монети тут і там, і уникати спокуси погнатися за купою монет, піддаючи себе ризику посковзнутися і впасти. (Або ще гірше, потонути по коліно у воді)
Визначення скальпування
По самій природі торгівлі в біржовому залі, скальпування найкраще визначено як угоди, які є дуже короткостроковими за своїм характером. Це передбачає невелику послідовну прибуток від угод, які тривають не більше декількох хвилин. Методи, представлені тут точно відповідають цьому завданню - висока ймовірність угод з надзвичайно маленьким ризиком і зумовлені цілями по прибутку. Говорячи словами успішних трейдерів біржового залу - це укладення мільйона угод, щоб зробити мільйон доларів.
Управління ризиком
Поки методи входу тут є ясними, правила управління ризиком цих угод повинні виконуватися без питань. Для належного виконання своєчасного закриття позицій, з метою обмеження втрат, трейдер повинен бути або дуже швидким при виході, або вже мати ордера, розміщені на ринку після входу. Методи тут дуже сильно залежать від взяття цих втрат, коли вони виникають - взяття більшою, ніж має бути, втрати значно підірве загальну прибуток.
3 категорії угод скальпування
Ці методи вибору угод відповідають 3 класифікаціям:
1) Чутливі до часу угоди
Це відбувається в 2 формах:
? при прориві діапазону відкриття, де швидке скальпування займає хвилини після відкриття в напрямку будь-якого ринкового поштовху.
? торгівля з метою капіталізації на регулярних моментах зміни ринку, начебто 10.00 і 15.00 за нью-йоркським часом.
2) Контр-трендові угоди
Коли угоди відбуваються у відомі періоди відсутності тренда протягом дня, коли розвивається тренд.
3) Угоди на продовження тренда
Ці методи спрямовані на вхід в ринок в напрямок тренда, після того як тренд увійшов у стадію реалізації. Вони також класифікуються як операції на відновленні.
Вибір ринку для цих методів скальпування
Оскільки ф'ючерси S & P500, на мою думку, є одним з найбільш ліквідних, найбільш активних і найбільш електронно-доступних ринків, то дані методи являють хороші можливості для отримання послідовної прибутку на ньому. (Що, втім, також відноситься і до інших ринків з відповідними характеристиками).
Угоди чутливі до часу
Метод 1: скальпування 15-хвилинного діапазону відкриття
Це мій найулюбленіший метод - його легко виконувати, він не вимагає нічого окрім телефонного зв'язку з брокером або доступу через Інтернет, і є дуже надійним. Він відрізняється від звичайних понять проривів діапазонів відкриття, в яких прибуток береться настільки швидко, що угода триває не більше 1 хвилини.
Установка: дочекайтеся, щоб сформувався перший 15-хвилинний діапазон після відкриття ринку.
Вхід: входите в довгу позицію на 2 тика вище максимуму перших 15-хвилинного діапазону або в коротку позицію на 2 тика нижче мінімуму діапазону перших 15 хвилин.
Фіксація прибутку: закрийте позицію з негайною прибутком в 1 пункт.
Обмеження втрат: виходьте з втратою в 1 пункт від входу або виходьте, якщо позиція відкрита більше однієї хвилини.
Повторний вхід: при виході з втратою, дивіться прорив у протилежний бік діапазону відкриття. У цьому випадку, я зазвичай подвоюю мій розмір ордера на вхід. Для виходу застосовуються ті ж самі правила.


Графік 1: S & P 500 - скальпування на 15-хвилинному діапазоні відкриття


Зверніть увагу на відносно чисті прориви перших 15-хвилинних барів кожен день. Всі 9 угод протягом 9 днів торгівлі були виграшними.
Примітка: Всі графіки в даній статті відображають ринкову активність для ф'ючерсів S & P500 протягом тієї ж самої тижні серпня 2003р. Сині написи і позначення входу відзначають прибуткові угоди. Червоним кольором позначено програшні угоди. Час приведено чикагське, що на 1 годину відрізняється від нью-йоркського.
Метод 2: Жести в 10.00
Як вже неодноразово згадувалося, о 10.00 за нью-йоркським часом виникає цілком достатня можливість розвороту ринку від його поточного всередині-денного тренда, що триває з моменту відкриття.
Установка: дочекайтеся, коли ринок закриє 15-хвилинний бар після відкриття. Якщо ринок знаходиться поруч з внутрішньо-денним максимумом для перша 30 хвилин торгівлі, будьте готові відкрити коротку позицію. Якщо ринок знаходиться поруч з внутрішньо-денним мінімумом для того ж самого періоду часу, тоді будьте готові відкрити довгу позицію.
Вхід: для відкриття короткої позиції розмістіть ордер на продаж на 1 тик нижче мінімуму останнього 15 -хвилинного бару. Для відкриття довгої позиції розмістіть ордер на покупку на 1 тик вище максимуму останнього 15-хвилинного бару.
Фіксація прибутку: закрийте позицію при досягненні 1.5 пунктів прибутку.
Обмеження втрат: закрийте позицію при втраті в 1 пункт або якщо угода триває більше 1 хвилини.
Скасуйте всі ордери на вхід (якщо вони не виконані) після 10.30.

У даному методі немає ніяких правил повторного входу.
Метод 3: погойдування в 15.00
Через те, що американський ринок облігацій закривається близько 15:00 за нью-йоркським часом, існує розворотне тенденція, подібна похитування в 10.00.
Установка на покупку: розмістіть ордер на покупку, якщо рух в останні 30 хвилин до 15:00 було вниз.
Установка на продаж: розмістіть ордер на продаж, якщо рух в останні 30 хвилин до 15.00 було вгору.
Вхід, вихід і обмеження втрат: ті ж самі, як і для 10-годинного похитування.
Скасуйте всі ордери на вхід (якщо не виконані) після закінчення 15.30. Тут немає ніяких правил на повторний вхід.


Графік 2: S & P500 - угоди в 10.00 і 15.00


Горизонтальні сині лінії позначають рівні входу. Всі угоди протягом тижня були прибутковими. Зверніть увагу на період "часу простою" у вівторок і середу вранці, так як не було сигналів.
Метод 4: щипки по пенні
Установка: На 10 -хвилинних свічках шукайте бичачі чи ведмежі поглинання. Я наведу класичні моделі поглинання на схемі 1.


Схема 1: моделі поглинання.


Вхід: тимчасове вікно - беріть угоди тільки протягом першого і останнього години торгового дня. Для бичачого поглинання купуйте за поточною ринковою ціною, коли біле тіло поточної свічі перевищує максимум останньої чорної свічки (див. вище) для ведмежого поглинання продавайте за поточною ринковою ціною, коли темне тіло поточної свічі проходить нижче мінімуму останньої білої свічки (див. вище)
Фіксація прибутку: закрийте позицію з прибутком в 1 пункт.
Обмеження втрат: виходьте з втратою в 1 пункт або якщо угода триває більше 30 секунд.


Графік 3: S & P 500 - щипки по пенні (в перший і останню годину торгів)


На цьому тижні було 14 успішних угод з 15
Угоди на продовження тренда
Я люблю ці угоди, тому що в них ви входите в тренд тільки після того, як ринок дав вам підказку.
Метод 5: скальпування 5-хвилинного стандартного відхилення. Це химерна назва для повторного входу в ринок на відкаті. Стратегія проста для розуміння. Ви входите в ринок тільки на значне відновлення.
Установка: на 5-хвилинному графіку побудуйте 10-периодную ковзних середню. Від цієї ковзної середньої, побудуйте верхню і нижню смугу на 1 стандартне відхилення від неї.
Вхід: при висхідному тренді, ми дивимося тільки, щоб купувати при падінні, яке проникає через нижню смугу, якщо нахил смуги все ще вгору.
При спадному тренді, ми шукаємо можливості продавати при підйомах, які перетинають верхню смугу, якщо смуги нахиляються вниз.
Фіксація прибутку: закрийтеся з прибутком в 2 пункту або якщо ціна стосується іншої смуги - дивлячись що раніше.
Обмеження втрат: закрийте позицію при втратах в 1.25 пункту або якщо нахил смуг змінився після входу.


Графік 4: S & P500 - показує 10 з 14 прибуткових угод за 3 торгові дні для методу 5-хвилинного стандартного відхилення.


Метод 6: "АНТИ"
Цей метод розроблений Ліндою Брадфорд Рашке, яка є єдиною жінкою представленої в "Нових ринкових чарівників "Джека Швагера.
Установка: на 5-хвилинному графіку ми використовуємо 7-периодной повільний. Стохастичний осцилятор з 10-периодной ковзної середньої, діючої в якості трендового фільтра.
Вхід: для покупки - купуйте за поточною ціною, коли 7-периодной Стохастик перетинається вверх при нахилі лінії 10-периодной ковзної середньої вгору на закритті будь-якого 5-хвилинного періоду. Для продажу - продавайте за ринковою ціною, коли Стохастик перетинається вниз при нахилі лінії 10-периодной ковзної середньої вниз на закритті будь-якого 5 - хвилинного періоду часу.
Фіксація прибутку: закрийте позицію з прибутком в 2 пункти .
Обмеження втрат: закрийте позицію при втраті в 1.5 пункту або якщо ціна нікуди не йде через 3 хвилини.
Тут не передбачено ніякого повторного входу.


Графік 5: S & P 500 - 5 прибуткових угод за 3 торговельних дні, використовуючи метод " АНТИ "


Висновок
Перед вами 6 високоефективних методів скальпування з правилами обмеження ризику. Деякі з цих методів можуть бути не зовсім застосовні для певних ринків, деякі вимагають невеликого коректування. Але головне зрозуміти загальний зміст методів скальпування. Переконайтеся, що приймаєте невеликі втрати, коли вони виникають, і уникайте спокуси погнатися за більшим прибутком, залишаючись занадто довго в ринку.
Легко відхилити ці методи як нецікаві, так як вони не обіцяють великого прибутку, але завдяки їм можна впевнено рухатися з маленької послідовної прибутком.
Уявіть собі, що ви використовуєте всі 6 методів кожен торговий день. Перші 3 відбуваються напевно, а інші мають дуже високу ймовірність появи протягом торгового дня. З досвідом вони зазвичай приносять 75 відсотків точності (іноді вище)! Далі все залежить від розміру ваших торгових позицій. Наприклад, для одного лота на e-mini S & P500 це приблизно складе прибуток 200 $ в день. А якщо ви будете торгувати 10 лотами? Тільки не забудьте скорочувати втрати при найменшому дискомфорті. І пам'ятайте - "Мільйон доларів за мільйон угод".

Детальніше »